Um cliente solicitou umas mudanças nas Grids de pesquisa do sistema, então estive pesquisando sobre congelar o header e columns do DataGrid, encontrei uma solução no site do Richard Xin's ( http://www.richardxin.com ). Bem interessante, mas ele pressupõe que tenha alguma noção de CSS, então resolvi colocar aqui e explicar tbm como fazer uma Grid Escrolável, com barra de rolagem já que, nem todos tem noção de CSS.

No ASPX, adicione um div, que será responsável pelo scroll do DataGrid:

<div id="scroll" style="width:500px; height:400px; overflow:scroll; ">
        <asp:DataGrid id="dataGrid1" runat="server">
             <headerstyle CssClass="Header" BackColor="#009933"></headerstyle>
        </asp:DataGrid>
</div>

Crie as classes CSS responsáveis pelo congelamento do Header e Column:

<style type="text/css">
 .Header
 {
     position:relative ;
     top:expression(this.offsetParent.scrollTop);
     z-index: 10;
     border-top:2px;
 }

 .Col
 {
    LEFT: expression(document.getElementById("scroll").scrollLeft);
    /*scroll é o Id do div que torna a grid escrolável */ 
    POSITION: relative;
    z-index: 1;
 } 
 </style>

A Classe Header, definida anteriormente no HeaderStyle da Grid, e a Coluna, pode ser definida em tempo de execução:

No evento OnItemCreated do Datagrid:

//Atribua a classe Col para as colunas que queira deixar "congelada"

e.Item.Cells[0].CssClass = "Col";
e.Item.Cells[1].CssClass = "Col";

Agora é só Preencher a Grid e mandar bala!